Perfectamente normal
1- Es normal que no sangre (no deberías tener himen, cosa tremendamente normal, pues debes de haberlo perdido con algún movimiento brusco o cualquier cosa) y es normal que duela.
2- Es normal que no te exitases, porque la vagina en sí es un órgano de reproducción, no de placer. Con el tiempo conseguirás bastante placer con la penetración, aunque no suficiente para llebarte al orgasmo. Lo mejor es que tú o él toqueis tu clitoris mientras lo haceis... ya verás como así disfrutas!
3- También es normal que se saliese cada rato... vamos, yo cuando lo hice por primera vez con mi novio también nos paso eso. Es, simplemente, falta de práctica!
Conclusión, que tiempo al tiempo, y que vaya todo bien ^^